Открытый интерес или как определить дно? » Элитный Трейдер

Индикатор дельты нам необходим для того, чтобы отслеживать на важных участках инициативу покупателя или продавца. На примере ниже мы отметили, что в некоторых барах замечены инициативные продавцы (это видно по индикатору Delta), а их сделки привели к росту открытого интереса. Если вы прочитали предыдущую публикацию, то знаете, что открытый интерес формируется только на срочных рынках (фьючерсы и опционы). Индикатор защищает трейдеров от лишних убыточных сделок и показывает ложные движения. Кроме того, мы можем предполагать, что на рынке присутствуют серьезные лимитные ордера на продажу, потому что цена не растет на рыночных покупках.

Позиция (контракт) считается открытой с того момента, когда продавец (или покупатель) открывает позицию (лонг или шорт) по контракту и до момента расчёта по нему (дата экспирации). За период не может являться стимулом к продаже или покупке, а если оно сопровождает боковое движение цены, рекомендуется дождаться более благоприятного момента. Индикатор volume показывает величину совершенных сделок, состоявшийся обмен деньгами и активами, тогда как индикатор открытого интереса дает точное представление о спросе в финансовом инструменте. После открытия торгового дня, далее на протяжении сессии ведущими и определяющими конечные результаты – являются профессиналы, крупные игроки. Если мнения профи не соответствуют с бычьим настроением толпы любителей на открытии, профессионалы будут определять цены более низкие для закрытия. Когда профи более оптимистичны, чем любители, профессионалы будут определять цены весь день и в конце.

Если эту галочку убрать, то график будет в виде гистограммы. Если трейдер закрывает свою длинную позицию и продает, OI Analyzer продавцов будет падать. OI Analyzer показывает, что делают трейдеры, работающие рыночными ордерами. Например, если трейдер отправляет рыночный ордер на покупку, OI Analyzer покупателей будет расти.

Открытый интерес рынка применительно к объемам сделок

То есть если в ленте прошла новая продажа на 1000 контрактов, OI Analyzer Sell вырастет на 1000. На рисунке видно что на явно преобладали покупатели, причём на определённом ценовом уровне с максимальным точечным объёмом (2884 х 724 объём с дельтой в сторону покупателей) произошёл разворот и рынок пошёл вверх. А это пример использования только одного индикаторав режиме «Индекс NET-позиции» на 4-часовом графике EUR/USD в 2020г. Рынки постоянно меняются и меняют среду на протяжении всех таймфреймов, поэтому вы всегда должны помнить о том, что происходит, прежде чем вы начнете подвергаться влиянию технических индикаторов. С другой стороны, скользящая средняя может быть отличным техническим индикатором для использования в сильных трендах, но будет давать ложные сигналы в диапазонах. На трендовых рынках RSI может быть перекуплен или перепродан в течение нескольких дней или недель, прежде чем рынок развернется.

Якобы крупный участник набирает позу в противо ходе цены, что сразу же видно в открытом интересе. Возрастает число шортистов, которые со временем будут закрывать свои позиции(покупать) что будет толкать цену выше. Версию индикатора, подходящую для торговой площадки МетаТрейдер 4, в интернете найти непросто. школа трейдинга Чаще всего предлагаются к скачиванию версии для МТ5 от различных разработчиков, однако, все они не бесплатные. Анализируя данную динамику по завершении торговой сессии можно понимать, имел ли место отток или приток денежных средств на рынке, иначе говоря, растет или ослабевает текущий тренд.

ОБЪЕМ И ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ АНАЛИЗА РЫНКА

В отличие от работы с акциями торговля биржевыми товарами — игра с нулевой суммой. Здесь всегда есть некоторое суммарное количество коротких позиций, называемое открытой короткой позицией. Суммарное количество всех позиций, занятых на длинной стороне. Общее число открытых позиций равно разности между двумя указанными величинами. Более того, опционные контракты показывают интерес участников торгов по каждому ценовому уровню – страйку, что позволяет прогнозировать направление тренда и конкретизировать момент разворота котировок. Аналитические данные по изменениям индикатора открытого интереса могут оказать трейдерам существенную помощь при совершении сделок .

При этом котировки деривативов текущей и последующей серии примерно одинаковы, поэтому, чтобы не путаться, каждый контракт обозначен международным стандартным цифровым и буквенным кодом. Открытый Интерес опционов – это разделенный по ценовым уровням (страйкам) совокупный объем купленных и проданных контрактов Call и Put, отдельно по каждому виду. Каждый раз, когда в торговом зале биржи заключается очередная сделка, открытый интерес может увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменным. При снижении ОИ в отношении тренда нетрудно прогнозировать ценовой разворот. Потеря интереса к тренду со стороны участников может спровоцировать коррекцию ценовой тенденции или ее долгосрочную стабилизацию на одном уровне. Когда восходящий тренд сопровождается ростом величины ОИ, это говорит о том, что данное ценовое движение устраивает большинство рыночных игроков и в него вливаются всё большие деньги.

Что такое открытый интерес?Как применять в торговле на прим.BTC?

В нашем случае после первой агрессии продавца цена протестировала определенный уровень, который в дальнейшем выступал уровнем сопротивления. Желательно, чтобы эти уровни образовались в зоне, где “хозяйничал” инициатор движения. Так мы увидим, удерживает ли инициатор свои позиции или нет. Из представленного отчета мы можем для себя отметить страйки с максимальными объемами, а с учетом уплаченной премии за опционы — рассчитать уровни поддержки и сопротивления — это уже тема для отдельной статьи. Сейчас наша цель — показать вам, где и как анализировать открытый интерес. Вы можете заметить, что резкий рост открытого интереса начинается со второй половины сентября, примерно с сентября.

Это связано с тем, что у предыдущего контракта SiU9 последний день обращения 19 сентября. Многие трейдеры переходят на новый контракт как раз за несколько дней до того, когда предыдущий контракт истечет. OI Analyzer раскладывает данные открытого интереса (ОИ), поэтому он работает только на срочных рынках, то есть на фьючерсных и опционных контрактах.

В этом случае общенедельный объем будет просто отмечен под соответствующим столбиком, отражающим диапазон цен за неделю. Следует помнить, что для целей прогнозирования подходят только суммарные (обобщенные) показатели объема и открытого интереса. Постепенный индикатор открытого интереса рост тренда и, соответственно, величины открытого интереса свидетельствует об удовлетворенности всех участников торгов. В таком случае данное ценовое движение будет привлекать все новые поступления денежных средств и, скорее всего, продолжится.

Настройка индикатора открытого интереса

Всего за каких-то 4 дня – и свыше 500 пунктов профита «в кармане», и это при минимальной просадке. Как вы можете видеть в приведенном выше примере, произошло значительное увеличение открытого интереса, но цена не выросла и оказалась в зоне сопротивления. Открытый интерес представляет собой общее количество контрактов, открытых в настоящее время на рынке. До этого при изучении графиков мы в основном рассматривали ценовые показатели, и только мимоходом касались объема.

• Обращаем внимание, что более важными будут являться внебиржевые сделки, которые привели к увеличению открытого интереса.
• Ои полезен для подтверждения анализа рынка, но никогда не должен составлять фундаментальную основу для него.
• В любое время Вы можете задать любой вопрос по работе индикатора, обратившись на электронный адрес автора.
• Робот обыграл маркет-мейкеров, увеличив в сотни раз ликвидность срочного рынка и получив доходность 8000% за три месяца торгов.
• Здесь всегда есть некоторое суммарное количество коротких позиций, называемое открытой короткой позицией.

Низкие значения индикатора, как правило, предшествуют ценовым ралли вверх. Однако, это происходит далеко не всегда, сигналы индикатора зачастую противоречивы. Поэтому максимальные опционные уровни дают возможность прогноза, точного на 80%, и примерно такой же результативности торгов, если не забывать об особенностях их анализа.

Продавец сразу получает прибыль от сделки, так как ему зачисляется уплаченная Покупателем премия, но рискует зафиксировать на момент экспирации ничем не ограниченный убыток. Как известно, курс валютных пар определяется спросом и предложением, отраженным в отложенных заявках, расположенных в так называемом «стакане», и в уже прошедших сделках по рынку, выраженных в объеме торгов. Значение этого параметра, совместно с поведением цены, используют для прогноза будущего движения — такой метод анализа получил название VSA . Именно различия между реальным показателем (сплошная линия) и значением, которое он принимает в определенное время года (пунктирная линия), позволяют делать выводы о важности тех или иных изменений открытого интереса. Большинство бирж представляет отчет о величине взаимно открытых позиций , а также о любых количественных изменениях этого показателя.

КАК ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС ПОМОГАЕТ В ТОРГОВЛЕ?

Но имейте в виду, что эти индикаторы по-прежнему являются просто инструментами, которые должны помогать вам в принятии решений. Торговые индикаторы в сообществе трейдеров часто вызывают большую дискуссию вокруг себя. В результате, когда рынок очень нестабильный и совершает большие движения, открытый интерес резко падает. Открытый интерес — это общее количество денег, размещенных в производных активах.

Каждое движение цены сопровождается тем, что кто-то купил или продал по одной цене. Если посмотреть как формируется объем, а потом из него растет тренд, то это будет очень похоже на то, если бы заглянуть в утробу и увидеть как формируется и растет ребенок. Точно также можно заглянуть в “чрево” рынка и увидеть что там происходит. Сигналами индикатора следует считать четко выраженные пики, характеризующие возрастание борьбы между продавцами и покупателями. Следует отметить, что пики индикатора далеко не всегда совпадают с пиками объема, а, следовательно, указывают на возрастание именно борьбы, а не количества сделок. На рисунке хорошо видно, что практически все резкие возрастания значений индикатора предшествуют переломным моментам на графике цен.

При его первичном формировании мы еще не можем знать станет ли этот уровень поддержкой или сопротивлением, поэтому дальнейшее наблюдение за ценой укажет нам на принадлежность уровня покупателям или продавцам. В заключение следует отметить, что применение в торговле только инструментов технического анализа не принесет трейдеру серьезной прибыли. Чтобы торговля была более эффективной и прибыльной, следует руководствоваться факторами фундаментального анализа, которые создают движение цены. Ими являются взаимодействие рынков, денежные потоки, настроение публики и многие другие.

+1200 пунктов по EUR/USD — Стратегия форекс «Luxury»

Возможные механистические оценки могут лишь сузить диапазон ответов, оставляя окончательный вывод, требующий визуального изучения, аналитику. Именно этот момент и не позволяет использовать индикатора в рамках механической торговой системы. Так как абсолютные значения индикатора не играют роли — важны только относительные изменения – то его можно откладывать непосредственно на графике объема (см. рисунок).

Таким образом, «шорты» контролируют ситуацию, и следует ожидать дальнейшего снижения цен. Как это может быть, что OI резко возрастает как раз перед «дном» рынка, т. Е., несмотря на падение цены, происходит взлет интереса к этому рынку? На примере (см. рис. 7.1) рассмотрим еще один элемент графика.

Продающая сторона заключает новую позицию «шорт» без покрытия, в то же время покупающая сторона закрывает позицию «шорт» по новой продаже без покрытия. Поскольку один участник торговли открывает, а другой закрывает позицию, показатели индикатора не меняются. Если же старые сделки аннулируют обе стороны, то показатели уменьшаются. Это свидетельствует о том, что значение открытого интереса на Форекс, то есть индикатор Open interest может увеличиваться лишь при одновременном заключении новых позиций двумя участниками торговли. Уменьшение значения индикатора происходит при закрытии старых сделок одновременно двумя сторонами.

Новости по теме открытый интерес:

Значит рыночные покупки упираются в лимитные продажи, которые по ходу сессии опускаются ниже и ниже. Очень похоже, что следующий день начинается с “выноса стопов”, потому что торговая сессия открывается выше предыдущего дня. Перед нами трендовый день – это видно по вытянутому вверх профилю и по трем единичным принтам покупателей.

Совместное использование данных показателей позволяет понять на сколько сильна та или иная тенденция на рынке. Open Interest — индикатор в трейдинге, который не стоит смешивать с другим, также количественным, показателем — Volume, т.е. В сделках, никак не раскрывая качественный состав покупателей и продавцов. В рассматриваемом примере уровень выступил в качестве поддержки и дважды тестировался ценой с последующими сильными откатами. Фьючерс представляет собой сделку, направленную на покупку или продажу определенного актива по предварительно установленной стоимости с поставкой в дату экспирации контракта. Если кривая направляется вниз, это говорит о том, что число участников рынка снижается и повышается вероятность того, что текущая тенденция изменится.